فیلتر بورس نوسان گیری

فیلتر بورس نوسان گیری ابزاری کارآمد است که با غربالگری سهام بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده، فرصت های معاملاتی کوتاه مدت را در بازار سرمایه ایران شناسایی می کند. این فیلترها به معامله گران کمک می کنند تا سهام مستعد رشد یا افت را با سرعت و دقت بیشتری کشف کرده و از نوسانات روزانه یا ساعتی بازار بهره مند شوند. فیلترنویسی تنها یک بخش از پازل نوسان گیری است و برای موفقیت پایدار، باید با تحلیل های تکنیکال، تابلوخوانی و مدیریت ریسک همراه شود.

بازار بورس، با پویایی و نوسانات خود، همواره فرصت ها و چالش هایی را برای معامله گران به همراه دارد. شناسایی به موقع و دقیق سهامی که پتانسیل حرکت های قیمتی کوتاه مدت را دارند، از مهم ترین مهارت ها برای نوسان گیران محسوب می شود. در این میان، استفاده از فیلترهای هوشمند در سامانه مدیریت فناوری بورس تهران (TSETMC) به عنوان یک ابزار قدرتمند، می تواند فرآیند تصمیم گیری را بهبود بخشد و به معامله گران در کشف سریع تر فرصت ها یاری رساند. این مقاله به بررسی عمیق فیلترهای نوسان گیری، منطق پشت آن ها، نحوه به کارگیری استراتژی های تلفیقی و اصول حیاتی مدیریت ریسک می پردازد تا معامله گران بتوانند با دیدگاهی جامع تر و حرفه ای تر در این حوزه فعالیت کنند.

نوسان گیری در بورس: فرصت ها و چالش ها

نوسان گیری، رویکردی معاملاتی است که هدف آن کسب سود از تغییرات قیمتی در بازه های زمانی کوتاه، معمولاً از چند ساعت تا چند روز، است. این روش با سرمایه گذاری بلندمدت که بر اساس رشد شرکت در طولانی مدت و نگهداری سهام برای ماه ها یا سال ها بنا شده، تفاوت اساسی دارد.

معامله گران نوسان گیر به جای تحلیل های عمیق بنیادی و چشم اندازهای آتی شرکت ها، بیشتر بر الگوهای قیمتی، حجم معاملات، و جریان سفارشات تمرکز می کنند. مزیت اصلی نوسان گیری، پتانسیل بالای کسب سود در زمان کوتاه است، اما در مقابل، با ریسک های بالاتری نیز همراه است. نوسانات شدید بازار، اخبار ناگهانی، و سرعت بالای تصمیم گیری، از چالش های اصلی این شیوه معاملاتی محسوب می شوند.

چرا فیلترها ابزار قدرتمندی برای نوسان گیران هستند؟

در بازار بورس ایران، حجم عظیمی از داده ها در هر لحظه در حال تولید است. رصد دستی تمامی نمادها برای یافتن فرصت های نوسان گیری، عملاً غیرممکن است. فیلترهای بورس به معامله گران این امکان را می دهند که بر اساس معیارهای مشخصی نظیر حجم معاملات، قدرت خریداران و فروشندگان، تغییرات قیمتی، و نسبت های عرضه و تقاضا، بازار را غربال کرده و تنها سهام هایی را که دارای پتانسیل نوسان هستند، مشاهده کنند. این قابلیت، سرعت عمل و دقت را به شدت افزایش می دهد و به معامله گر اجازه می دهد تا زمان خود را بر تحلیل عمیق تر تعداد محدودی سهم متمرکز کند.

اهمیت ترکیب فیلترنویسی با تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و تحلیل بنیادی

همانطور که بازار بورس یک پازل پیچیده است، فیلترنویسی نیز تنها یکی از قطعات این پازل است. تکیه صرف به یک فیلتر، حتی اگر بهترین فیلتر نوسان گیری بورس باشد، می تواند نتایج گمراه کننده ای داشته باشد. برای یک نوسان گیری حرفه ای، ترکیب فیلترها با سایر ابزارهای تحلیلی ضروری است:

• تحلیل تکنیکال: با بررسی نمودار قیمت و الگوهای آن، نقاط ورود و خروج بهینه، سطوح حمایت و مقاومت، و روند کلی سهم مشخص می شود. فیلترها سهام مستعد را نشان می دهند و تحلیل تکنیکال زمان و محل ورود/خروج را تأیید می کند.
• تابلوخوانی: مطالعه دقیق جزئیات معاملات در سایت TSETMC (مانند حجم معاملات حقیقی و حقوقی، نسبت خریدار به فروشنده، ورود و خروج پول هوشمند) به درک عمیق تر وضعیت لحظه ای سهم و تشخیص دستکاری ها یا حمایت های واقعی کمک می کند.
• تحلیل بنیادی (در حد کلی): اگرچه نوسان گیری بیشتر کوتاه مدت است، اما داشتن دید کلی نسبت به وضعیت بنیادی شرکت و صنعتی که سهم در آن فعالیت می کند، می تواند از ورود به سهام پرریسک و بی بنیه جلوگیری کند. اخبار و اطلاعیه های مهم کدال نیز باید رصد شوند.

محدودیت ها و ریسک های نوسان گیری با فیلتر

نوسان گیری با فیلتر نیز خالی از محدودیت و ریسک نیست:

• خطای فیلترها: فیلترها بر اساس داده های گذشته و پارامترهای مشخصی عمل می کنند و نمی توانند تمامی سناریوهای بازار را پیش بینی کنند. گاهی اوقات، ممکن است فیلترها سهامی را نشان دهند که تنها برای مدت کوتاهی پتانسیل نوسان داشته و سپس روند معکوسی را در پیش بگیرند.
• تاخیر اطلاعات: با وجود به روزرسانی لحظه ای، همواره احتمال تاخیر جزئی در داده ها وجود دارد که در نوسان گیری ساعتی می تواند تاثیرگذار باشد.
• نیاز به سرعت عمل: فرصت های نوسان گیری معمولاً در بازه های زمانی بسیار کوتاه ظاهر می شوند و نیاز به تصمیم گیری سریع و واکنش به موقع دارند.
• فشار روانی: نوسان گیری می تواند با استرس و فشار روانی بالایی همراه باشد، به ویژه در زمان نوسانات شدید یا وقوع ضرر.
• عدم قطعیت: هیچ فیلتر یا استراتژی ای تضمین کننده سود نیست. بازار همواره دارای عدم قطعیت است و مدیریت ریسک رکن اصلی موفقیت محسوب می شود.

گام به گام فیلترنویسی در TSETMC: ابزار شما برای نوسان گیری

سایت TSETMC (شرکت مدیریت فناوری بورس تهران) مهم ترین ابزار برای فیلترنویسی و رصد بازار بورس ایران است. آشنایی با محیط دیده بان بازار و بخش فیلتر در این سایت، اولین گام برای استفاده مؤثر از فیلترهای نوسان گیری است.

آشنایی با محیط دیده بان بازار و بخش فیلتر در سایت TSETMC

پس از ورود به سایت TSETMC، از منوی بالا گزینه دیده بان بازار را انتخاب کنید. در این بخش، تمامی نمادهای معاملاتی بازار بورس و فرابورس نمایش داده می شوند. در سمت چپ صفحه، بخشی تحت عنوان فیلتر وجود دارد که با کلیک بر روی آن، پنجره ای برای وارد کردن کدهای فیلترنویسی باز می شود. این بخش قلب تپنده فیلترهای نوسان گیری است.

معرفی پارامترهای پرکاربرد در فیلترنویسی نوسان گیری

برای نگارش کدهای فیلتر، نیاز به شناخت پارامترهای مختلفی دارید که هر یک نشان دهنده اطلاعات خاصی از سهم هستند. در اینجا به برخی از پرکاربردترین آن ها اشاره می کنیم:

پارامتر	توضیح	مثال استفاده
(pl)	آخرین قیمت معامله شده	(pl) > (pcp)
(pcp)	قیمت پایانی (میانگین وزنی معاملات)	(pcp) > (py)
(pmax)	بیشترین قیمت معامله شده در روز جاری	(pl) == (pmax)
(pmin)	کمترین قیمت معامله شده در روز جاری	(pl) == (pmin)
(py)	قیمت دیروز (قیمت پایانی روز قبل)	(pl) > (py)
(pf)	قیمت اولین معامله امروز	(pf) > (py)
(tvol)	حجم کل معاملات روز جاری	(tvol) > 1000000
(bvol)	حجم مبنای سهم	(tvol) > (bvol) * 2
(tno)	تعداد کل معاملات روز جاری	(tno) > 50
(qd1)	حجم تقاضا در ردیف اول صف خرید	(qd1) > 0
(pd1)	قیمت تقاضا در ردیف اول صف خرید	(pd1) == (tmax)
(qo1)	حجم عرضه در ردیف اول صف فروش	(qo1) > 0
(po1)	قیمت عرضه در ردیف اول صف فروش	(po1) == (tmin)
(plp)	درصد تغییر آخرین قیمت نسبت به قیمت دیروز	(plp) > 2
(ct).Buy_I_Volume	حجم خرید حقیقی ها	(ct).Buy_I_Volume > (ct).Sell_I_Volume
(ct).Sell_I_Volume	حجم فروش حقیقی ها
(ct).Buy_CountI	تعداد خریداران حقیقی
(ct).Sell_CountI	تعداد فروشندگان حقیقی
[is2]	میانگین حجم ماهانه (معمولاً ۲۰ روزه) سهم (پیش فرض سیستم)	(tvol) > [is2] * 2
(Hour)	ساعت جاری بازار	(Hour) < 10
(Minute)	دقیقه جاری بازار	(Minute) < 30

اصول نگارش کدهای فیلتر: عملگرها، توابع و ساختار منطقی

فیلترنویسی در TSETMC از قواعد یک زبان برنامه نویسی ساده پیروی می کند. عملگرها برای ترکیب شرایط و توابع برای دسترسی به اطلاعات پیچیده تر به کار می روند:

• عملگرهای مقایسه ای: > (بزرگ تر از)، < (کوچک تر از)، == (مساوی)، != (نامساوی)، >= (بزرگ تر یا مساوی)، <= (کوچک تر یا مساوی).
• عملگرهای منطقی: && (و منطقی – هر دو شرط باید برقرار باشد)، || (یا منطقی – حداقل یکی از شرط ها باید برقرار باشد).
• توابع: برخی اطلاعات نیاز به فراخوانی توابع دارند، مانند function(){...} برای منطق های پیچیده تر. در توابع، می توانید از ساختار if/else نیز استفاده کنید.

مثال: فیلتری که سهامی را نشان می دهد که آخرین قیمت آن ها از قیمت پایانی دیروز بیشتر است و حجم معاملاتشان نیز بالای ۱ میلیون سهم بوده است:

(pl) > (py) && (tvol) > 1000000

نحوه ذخیره و بارگذاری فیلترها

پس از نوشتن یا کپی کردن کد فیلتر در بخش فیلتر، می توانید با کلیک بر روی دکمه اعمال فیلتر، خروجی آن را مشاهده کنید. برای ذخیره فیلتر جهت استفاده های بعدی، کافی است نامی برای آن انتخاب کرده و روی دکمه ذخیره فیلتر کلیک کنید. فیلترهای ذخیره شده در منوی کشویی بخش فیلتر قابل دسترسی هستند و می توانید هر زمان که خواستید آن ها را بارگذاری کنید.

معرفی بهترین فیلترهای طلایی نوسان گیری بورس (با کدهای بهینه و توضیحات جامع)

در این بخش، مجموعه ای از فیلترهای کاربردی برای نوسان گیری در بورس ایران ارائه می شود. این فیلترها بر اساس منطق های مختلف تابلوخوانی و با هدف شناسایی فرصت های معاملاتی طراحی شده اند. برای درک بهتر، هر کد فیلتر همراه با توضیح دقیق پارامترها و استراتژی استفاده ارائه شده است.

فیلتر شناسایی سهام با رنج مثبت/منفی بالا (فرصت های اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله)

این فیلتر به دنبال سهامی می گردد که اختلاف معناداری بین قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی آن ها وجود دارد. این اختلاف می تواند نشان دهنده تغییر جهت ناگهانی در تقاضا یا عرضه باشد و فرصت های جذابی برای نوسان گیری ایجاد کند.

کد فیلتر ۱: رنج مثبت (پتانسیل ادامه رشد)

(pl) > 1.01 * (pf) && (tno) > 10 && (pf) > 1.01 * (py) && (pl) != (tmax)

• (pl) > 1.01 * (pf): آخرین قیمت معامله، حداقل ۱ درصد بالاتر از قیمت اولین معامله روز است. این شرط نشان دهنده شروع قوی و حرکت صعودی از ابتدای بازار است.
• (tno) > 10: تعداد معاملات سهم بیش از ۱۰ عدد باشد تا از معاملات صوری یا نمادهای کم حجم جلوگیری شود.
• (pf) > 1.01 * (py): قیمت اولین معامله امروز، حداقل ۱ درصد بالاتر از قیمت پایانی دیروز باشد. این نیز نشان دهنده گپ مثبت و تمایل بازار به رشد سهم است.
• (pl) != (tmax): آخرین قیمت معامله، سقف قیمت روز نباشد. این شرط به ما کمک می کند تا سهامی را که در صف خرید قفل شده اند، فیلتر نکنیم؛ زیرا سهام قفل شده ممکن است پتانسیل نوسان گیری کوتاه مدت کمتری داشته باشند یا ریسک اصلاح قیمتی بعد از باز شدن صف را داشته باشند.

استراتژی استفاده: سهام خروجی این فیلتر را بلافاصله با نمودار تکنیکال بررسی کنید. به دنبال سهامی باشید که در نزدیکی یک مقاومت قوی نباشند و از سطوح حمایتی مهم فاصله گرفته باشند. قدرت خریدار به فروشنده (با استفاده از تابلوخوانی) و حجم معاملات ورودی را نیز تحلیل کنید. ورود پول هوشمند در این سهام می تواند نشانه مثبتی برای ادامه رشد باشد.

کد فیلتر ۲: رنج منفی (پتانسیل برگشت و نوسان به بالا)

(pl) < 0.99 * (pf) && (tno) > 10 && (pf) < 0.99 * (py) && (pl) != (tmin)

• (pl) < 0.99 * (pf): آخرین قیمت معامله، حداقل ۱ درصد پایین تر از قیمت اولین معامله روز است. این یعنی سهم از ابتدای بازار افت کرده است.
• (tno) > 10: تعداد معاملات سهم بیش از ۱۰ عدد باشد.
• (pf) < 0.99 * (py): قیمت اولین معامله امروز، حداقل ۱ درصد پایین تر از قیمت پایانی دیروز باشد. این یعنی سهم با گپ منفی باز شده و از دیروز روند نزولی داشته است.
• (pl) != (tmin): آخرین قیمت معامله، کف قیمت روز نباشد. این شرط سهامی را که در صف فروش قفل شده اند، حذف می کند و ما به دنبال سهامی هستیم که در حال جمع آوری یا برگشت از کف قیمتی هستند.

استراتژی استفاده: این فیلتر برای شناسایی فرصت های خرید در اصلاحات قیمتی کاربرد دارد. سهام خروجی را از نظر تکنیکالی بررسی کنید تا در نزدیکی حمایت های معتبر (مانند میانگین های متحرک، خطوط روند صعودی، یا سطوح فیبوناچی) قرار داشته باشند. توجه به قدرت خریدار (افزایش خریداران حقیقی) و کاهش فشار فروش در تابلوخوانی، می تواند سیگنال های برگشتی قوی تری را ارائه دهد.

فیلتر شناسایی ورود پول هوشمند و قدرت خریدار بالا (نشانه های صعود قوی)

پول هوشمند به سرمایه ای گفته می شود که توسط بازیگران بزرگ و آگاه بازار وارد یا خارج می شود. شناسایی ورود پول هوشمند، یکی از قدرتمندترین سیگنال ها برای نوسان گیری صعودی است.

کد فیلتر ۳: ورود پول هوشمند سنگین با قدرت خریدار بالا

(tvol) > [is2] * 1.5 && ((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) > 3 * ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI) && (pcp) > -3 && (plp) > (pcp)

• (tvol) > [is2] * 1.5: حجم معاملات روز جاری حداقل ۱.۵ برابر میانگین حجم ۲۰ روزه گذشته باشد ([is2] میانگین حجم ۲۰ روزه را نشان می دهد). این نشان دهنده افزایش ناگهانی تقاضا و فعالیت در سهم است.
• ((ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI) > 3 * ((ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI): میانگین حجم خرید هر خریدار حقیقی، حداقل ۳ برابر میانگین حجم فروش هر فروشنده حقیقی باشد. این شرط نشان دهنده ورود خریداران درشت و قدرتمند (پول هوشمند) به سهم است.
• (pcp) > -3: درصد تغییر قیمت پایانی سهم نسبت به دیروز، کمتر از ۳ درصد افت نباشد. این شرط از سهام با افت شدید که ممکن است روند نزولی قوی داشته باشند، جلوگیری می کند.
• (plp) > (pcp): درصد تغییر آخرین قیمت نسبت به دیروز، بیشتر از درصد تغییر قیمت پایانی باشد. این یعنی سهم در حال برگشت به سمت بالا یا اتمام اصلاح است.

استراتژی استفاده: این فیلتر، سهامی را شناسایی می کند که با ورود پول هوشمند و قدرت خرید بالا، پتانسیل رشد قابل توجهی دارند. پس از یافتن این سهام، نمودار تکنیکال آن ها را برای یافتن الگوهای کندلی برگشتی (مانند چکش، پوشای صعودی) و نزدیک بودن به سطوح حمایتی بررسی کنید. تایید با افزایش حجم معاملات در جهت صعودی، اعتبار سیگنال را افزایش می دهد.

کد فیلتر ۴: تقاضای بالا در قیمت های منفی (فرصت خرید در اصلاح)

((qd1) + (qd2) + (qd3)) > 7 * ((qo1) + (qo2) + (qo3)) && (plp) <= -2 && (tno) > 50

• ((qd1) + (qd2) + (qd3)) > 7 * ((qo1) + (qo2) + (qo3)): مجموع حجم تقاضا در سه ردیف اول صف خرید، حداقل ۷ برابر مجموع حجم عرضه در سه ردیف اول صف فروش باشد. این نشان دهنده تقاضای بسیار بالا در برابر عرضه است.
• (plp) <= -2: درصد تغییر آخرین قیمت نسبت به دیروز، حداقل ۲ درصد منفی باشد. این یعنی سهم در حال اصلاح قیمتی است و خریداران قوی در حال جذب آن هستند.
• (tno) > 50: تعداد معاملات سهم بیش از ۵۰ عدد باشد تا از نمادهای کم معامله و غیر نقدشونده جلوگیری شود.

استراتژی استفاده: این فیلتر به شما کمک می کند سهامی را بیابید که در حال اصلاح هستند اما تقاضای پنهان و قوی در آن ها وجود دارد. این وضعیت می تواند نشانه ای از جمع کردن سهم توسط بازیگران بزرگ باشد. این سهام را در نمودار تکنیکال بررسی کنید تا در محدوده حمایتی یا نزدیک به آن باشند و پتانسیل برگشت از منفی را داشته باشند.

فیلتر شناسایی سهام در حال جمع آوری صف فروش (نشانه های برگشت روند)

جمع آوری صف فروش، پدیده ای است که در آن، خریداران اقدام به جذب سهام عرضه شده در صف فروش می کنند. این می تواند نشانه شروع یک حرکت صعودی و پایان فشار فروش باشد.

کد فیلتر ۵: جمع آوری صف فروش با حجم مناسب

true==function(){
if( (bvol) < (tvol) / 2 && (pcp) <= -3.7 && (tvol) > (ct).Buy_CountI * 100000 && (pl) > (pmin) ){
return true;
}else{
return false;
}}()

• (bvol) < (tvol) / 2: حجم مبنای سهم، کمتر از نصف حجم کل معاملات روز جاری باشد. این یعنی حجم معاملات بسیار بالا و بیشتر از حد انتظار بوده است که نشان دهنده فعالیت سنگین خریداران یا فروشندگان است. در کنار سایر شروط، به معنای جذب عرضه بالاست.
• (pcp) <= -3.7: قیمت پایانی سهم حداقل ۳.۷ درصد افت داشته باشد. این یعنی سهم در طول روز با فشار فروش مواجه بوده است.
• (tvol) > (ct).Buy_CountI * 100000: حجم کل معاملات، بیشتر از تعداد خریداران حقیقی ضربدر ۱۰۰ هزار باشد. این شرط نشان دهنده این است که خریداران حقیقی فعال (با تعداد بالا یا حجم درشت) وارد عمل شده اند و حجم زیادی از سهم را خریداری کرده اند.
• (pl) > (pmin): آخرین قیمت معامله، بالاتر از کف قیمت روز باشد. این به معنای برگشت قیمت از کف و کاهش فشار فروش است.

استراتژی استفاده: این فیلتر، سهامی را شناسایی می کند که با وجود افت قیمت اولیه، خریداران فعال در حال جذب عرضه هستند. این سهام را بلافاصله با نمودار تکنیکال بررسی کنید تا در یک حمایت معتبر قرار گرفته باشند. بررسی وضعیت کلی بازار و ورود پول حقیقی، می تواند تأییدکننده ی برگشت روند باشد. دقت کنید که این سهام ممکن است همچنان پرریسک باشند و نیاز به رصد مداوم دارند.

کد فیلتر ۶: کاهش صف فروش با افزایش قیمت آخرین معامله

(po1) == (tmin) && (qo1) < 1000000 && (pl) > (py) && (tno) > 20

• (po1) == (tmin): قیمت اولین عرضه در صف فروش، برابر با کف قیمت روز باشد. این یعنی سهم در نزدیکی کف قیمتی خود با عرضه مواجه بوده است.
• (qo1) < 1000000: حجم عرضه در ردیف اول صف فروش، کمتر از ۱ میلیون سهم باشد. این نشان دهنده کاهش حجم صف فروش و احتمال جمع آوری آن است.
• (pl) > (py): آخرین قیمت معامله، بالاتر از قیمت پایانی دیروز باشد. این شرط نشان می دهد که سهم با وجود فشار فروش اولیه، توانسته است خود را به بالای قیمت دیروز برساند که یک نشانه مثبت است.
• (tno) > 20: تعداد معاملات سهم بیش از ۲۰ عدد باشد تا نقدشوندگی کافی را داشته باشد.

استراتژی استفاده: این فیلتر برای یافتن سهامی کاربرد دارد که صف فروش آن ها در حال جمع آوری است و خریداران توانسته اند قیمت را به سمت بالا هدایت کنند. بررسی نمودار تکنیکال برای یافتن الگوهای برگشتی و تحلیل تابلوخوانی برای تأیید ورود پول حقیقی و کاهش عرضه، از نکات کلیدی در استفاده از این فیلتر است.

فیلتر سهام آستانه صف خرید/صف فروش (برای رصد واکنش های سریع)

این فیلترها سهامی را شناسایی می کنند که در مرز تشکیل یا شکست صف خرید/فروش قرار دارند. این موقعیت ها نیازمند سرعت عمل بالا هستند و می توانند فرصت های نوسان گیری لحظه ای ایجاد کنند.

کد فیلتر ۷: آستانه تشکیل صف خرید با حجم بالا

(pd1) == (tmax) && (qd1) >= 0.5 * (bvol) && (qd1) <= (bvol) * 2 && (tno) > 30

• (pd1) == (tmax): قیمت اولین تقاضا در ردیف اول صف خرید، برابر با سقف قیمت روز باشد. این یعنی سهم در آستانه تشکیل صف خرید یا قفل شدن در آن است.
• (qd1) >= 0.5 * (bvol): حجم تقاضا در ردیف اول صف خرید، حداقل ۰.۵ برابر حجم مبنا باشد. این نشان دهنده تقاضای قابل توجه است.
• (qd1) <= (bvol) * 2: حجم تقاضا در ردیف اول صف خرید، حداکثر ۲ برابر حجم مبنا باشد. این شرط از فیلتر شدن سهام با صف های خرید بسیار سنگین که نقدشوندگی کمتری دارند، جلوگیری می کند و به دنبال سهامی است که صف خرید منطقی دارند.
• (tno) > 30: تعداد معاملات سهم بیش از ۳۰ عدد باشد تا نقدشوندگی مناسبی داشته باشد.

استراتژی استفاده: این فیلتر برای یافتن سهامی است که تقاضای بالایی دارند و ممکن است به زودی صف خرید شوند. برای ورود، باید سرعت عمل بالایی داشته باشید و بلافاصله تابلو و نمودار سهم را بررسی کنید. به دنبال تأیید از طریق افزایش حجم معاملات و قدرت خریدار باشید. ریسک ورود در این نقاط بالاست و نیازمند تجربه است.

کد فیلتر ۸: آستانه تشکیل صف فروش (با پتانسیل خروج)

(po1) == (tmin) && (qo1) > 0 && (qo1) < 1500000 && (tno) > 30 && (plp) < -2

• (po1) == (tmin): قیمت اولین عرضه در ردیف اول صف فروش، برابر با کف قیمت روز باشد. این یعنی سهم در آستانه تشکیل صف فروش یا قفل شدن در آن است.
• (qo1) > 0: حجم عرضه در ردیف اول صف فروش، بیشتر از صفر باشد (وجود صف فروش).
• (qo1) < 1500000: حجم عرضه در ردیف اول صف فروش، کمتر از ۱.۵ میلیون سهم باشد. این شرط به دنبال صف های فروش کوچکی است که پتانسیل جمع آوری شدن را دارند، نه صف های فروش سنگین.
• (tno) > 30: تعداد معاملات سهم بیش از ۳۰ عدد باشد.
• (plp) < -2: درصد تغییر آخرین قیمت نسبت به دیروز، کمتر از منفی ۲ درصد باشد. این نشان دهنده فشار فروش قابل توجه در سهم است.

استراتژی استفاده: این فیلتر سهامی را نشان می دهد که در آستانه تشکیل صف فروش هستند اما حجم صف آن ها هنوز کنترل شده است. این فرصتی برای نوسان گیران است که به دنبال خروج زودهنگام از سهام پرریسک یا شناسایی سهامی با پتانسیل برگشت پس از جمع آوری صف فروش هستند. ترکیب با تحلیل لحظه ای تابلو و تشخیص الگوهای برگشتی در نمودار، حیاتی است.

فیلتر نوسان گیری ساعتی/لحظه ای (برای ساعات ابتدایی بازار)

ساعات ابتدایی بازار (به ویژه ۳۰ دقیقه اول) اغلب با نوسانات شدید و ورود/خروج پول سریع همراه است. فیلترهای زیر برای شکار این فرصت ها طراحی شده اند.

کد فیلتر ۹: تقاضای شدید در ساعات اولیه با درصد منفی

( (qd1) + (qd2) + (qd3) ) > ( (qo1) + (qo2) + (qo3) ) * 10 && (plp) <= -3 && (Hour) < 10 && (Minute) < 30

• ( (qd1) + (qd2) + (qd3) ) > ( (qo1) + (qo2) + (qo3) ) * 10: مجموع حجم تقاضا در سه ردیف اول، حداقل ۱۰ برابر مجموع حجم عرضه در سه ردیف اول باشد. این شرط نشان دهنده تقاضای بسیار بسیار قوی در عمق بازار است.
• (plp) <= -3: درصد تغییر آخرین قیمت نسبت به دیروز، حداقل ۳ درصد منفی باشد. این یعنی سهم با وجود افت قیمتی، با تقاضای پنهان بالایی روبرو است.
• (Hour) < 10 && (Minute) < 30: فیلتر تنها تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح فعال باشد. این بازه زمانی اغلب شاهد نوسانات اولیه و فرصت های ورود/خروج سریع است.

استراتژی استفاده: این فیلتر برای نوسان گیری کوتاه مدت و حتی لحظه ای طراحی شده است. فرصت های خرید پله ای در قیمت های منفی و فروش سریع با سود کم (معمولاً ۲ تا ۴ درصد) در همان روز یا روز بعد از مهم ترین استراتژی ها برای این فیلتر است. نقدشوندگی بالای سهم، در این استراتژی حیاتی است تا بتوانید به سرعت وارد و خارج شوید.

استراتژی های جامع نوسان گیری با تلفیق فیلترها و سایر تحلیل ها

همانطور که قبلاً اشاره شد، تنها تکیه بر فیلترها کافی نیست. موفقیت در نوسان گیری نیازمند تلفیق هوشمندانه فیلترها با تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و درک کلی بازار است.

استراتژی ورود در کف حمایتی قوی (تلفیق فیلتر + تکنیکال + تابلوخوانی)

این استراتژی بر شناسایی سهامی تمرکز دارد که در یک نقطه حمایتی معتبر قرار گرفته اند و همزمان با سیگنال های مثبت فیلتر و تابلوخوانی همراه هستند.

1. شناسایی اولیه با فیلتر: از فیلترهای «ورود پول هوشمند سنگین» (کد ۳) یا «تقاضای بالا در قیمت های منفی» (کد ۴) یا «جمع آوری صف فروش» (کد ۵ و ۶) استفاده کنید تا سهام مستعد را بیابید. این فیلترها نشان می دهند که خریداران در حال جذب عرضه یا ورود به سهم هستند.
2. بررسی نمودار تکنیکال: سهام خروجی فیلتر را در پلتفرم تحلیل تکنیکال (مانند مفید تریدر یا ره آورد ۳۶۵) بررسی کنید. به دنبال یافتن حمایت های معتبر (مانند خطوط روند، میانگین های متحرک بلندمدت، سطوح فیبوناچی یا پیوت های قیمتی) باشید. ایده آل این است که سهم در حال برخورد به این سطوح حمایتی باشد یا از آن ها برگشت داشته باشد.
3. تأیید با تابلوخوانی: در لحظه ورود به معامله، جزئیات تابلو را به دقت بررسی کنید. افزایش قدرت خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی، کاهش حجم عرضه در صفوف فروش و افزایش حجم معاملات کلی، نشانه های تأییدکننده این استراتژی هستند. همچنین، به حجم معاملات بلوکی و کد به کدها توجه کنید.

تلفیق فیلترهای هوشمند با تحلیل تکنیکال دقیق و تابلوخوانی لحظه ای، ریسک معاملات نوسانی را به شکل چشمگیری کاهش داده و احتمال موفقیت را افزایش می دهد.

استراتژی ورود پس از شکست مقاومت (تلفیق فیلتر + تکنیکال + حجم)

این استراتژی بر اساس مفهوم شکست مقاومت های قیمتی با حجم بالا بنا شده است که می تواند نشانه ای از شروع یک روند صعودی جدید باشد.

1. شناسایی اولیه با فیلتر: از فیلترهای «رنج مثبت» (کد ۱) یا فیلترهای «حجم مشکوک» (فیلتری که حجم معاملات را به شدت بالاتر از میانگین نشان می دهد) استفاده کنید. این فیلترها سهامی را نشان می دهند که فعالیت بالایی در آن ها در حال انجام است.
2. بررسی شکست مقاومت: نمودار تکنیکال سهم را در تایم فریم های کوتاه مدت (مانند ۳۰ دقیقه یا ۱ ساعت) بررسی کنید. به دنبال مقاومت های معتبر (افقی، خط روند نزولی) باشید که سهم در حال شکستن آن ها باشد. شکست باید قاطع و با قدرت صورت گرفته باشد.
3. تأیید با حجم و پول: مهم ترین عامل تأییدکننده شکست، افزایش چشمگیر حجم معاملات در زمان شکست است. ورود پول درشت (افزایش حجم خرید حقیقی ها با سرانه بالا) نیز تأییدکننده قدرت شکست است. شکست های بدون حجم یا با حجم کم، اغلب فیک (کاذب) هستند و پتانسیل برگشت سریع دارند.

نکات مهم برای تشخیص شکست های معتبر از شکست های فیک: شکست معتبر معمولاً با افزایش حجم قابل توجهی همراه است و قیمت پس از شکست، برای مدتی بالای سطح مقاومت تثبیت می شود. شکست های فیک اغلب بدون حجم زیاد اتفاق می افتند یا پس از شکست، قیمت به سرعت به زیر مقاومت بازمی گردد.

استراتژی نوسان گیری ساعتی با فیلتر و مدیریت زمان

این استراتژی برای معامله گرانی است که می توانند در ساعات ابتدایی بازار، تمرکز کامل بر رصد و معامله داشته باشند.

1. زمان بندی طلایی: بهترین زمان برای نوسان گیری روزانه در بورس ایران معمولاً بین ۸:۴۵ تا ۱۰:۰۰ صبح است. در این بازه، بازار بیشترین نوسانات و حجم معاملات را تجربه می کند.
2. استفاده از فیلترهای لحظه ای: از فیلترهایی مانند «تقاضای شدید در ساعات اولیه با درصد منفی» (کد ۹) استفاده کنید. این فیلترها در لحظه، سهامی را نشان می دهند که پتانسیل حرکت سریع دارند.
3. سرعت عمل و نقدشوندگی: در این استراتژی، سرعت عمل در تصمیم گیری و اجرای معامله بسیار حیاتی است. تنها سهامی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بسیار بالایی دارند تا بتوانید به راحتی وارد و خارج شوید.
4. حد سود و حد ضرر کوچک: برای نوسان گیری ساعتی، حد سود و حد ضرر را کوچک (معمولاً ۱ تا ۳ درصد) در نظر بگیرید و به آن ها پایبند باشید. سودهای کوچک و متعدد، هدف این استراتژی است.

نکات حیاتی برای تبدیل شدن به یک نوسان گیر موفق (مدیریت ریسک و روانشناسی معامله)

دانش فنی و فیلترنویسی تنها بخشی از مسیر موفقیت است. جنبه های روانشناختی و مدیریت ریسک، به همان اندازه و حتی بیشتر، در نوسان گیری حیاتی هستند.

اهمیت مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه رکن اصلی بقا در بازار است، به ویژه برای نوسان گیران که در معرض نوسانات شدیدتری هستند.

• تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit): قبل از ورود به هر معامله، حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید. حد ضرر نقطه ای است که در صورت حرکت قیمت در جهت مخالف پیش بینی شما، معامله را با حداقل زیان می بندید. حد سود نیز نقطه ای است که سود مورد نظر شما محقق شده و از معامله خارج می شوید. پایبندی به این حدود، جلوی زیان های بزرگ و از دست رفتن سود را می گیرد.
• تخصیص حداکثر درصد مشخصی از کل سرمایه به هر معامله نوسانی: هرگز بیش از ۵ تا ۱۰ درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله نوسانی قرار ندهید. تنوع بخشی به سبد سهام و تقسیم سرمایه به بخش های کوچک تر، ریسک شما را مدیریت می کند.
• خرید پله ای و میانگین کم کردن (در صورت رعایت اصول): خرید پله ای می تواند در کاهش ریسک مؤثر باشد، به این صورت که سرمایه خود را به چند قسمت تقسیم کرده و در قیمت های مختلف (مثلاً در اصلاحات قیمتی) اقدام به خرید کنید. میانگین کم کردن تنها زمانی توصیه می شود که تحلیل شما همچنان معتبر باشد و سهم در یک محدوده حمایتی قوی قرار گیرد، در غیر این صورت می تواند منجر به زیان های بیشتر شود.

روانشناسی معامله گری

کنترل احساسات، شاید سخت ترین بخش معامله گری باشد.

• کنترل هیجان، ترس و طمع: تصمیم گیری های معاملاتی نباید تحت تأثیر احساسات باشند. ترس از دست دادن سود (FOMO) ممکن است شما را وادار به ورود دیرهنگام کند و طمع به کسب سود بیشتر، باعث عدم خروج به موقع از معامله و از دست رفتن سود شود. از سوی دیگر، ترس از ضرر می تواند جلوی ورود به فرصت های خوب را بگیرد.
• اهمیت داشتن یک برنامه معاملاتی و پایبندی به آن: قبل از شروع معاملات، یک برنامه معاملاتی (شامل استراتژی، قوانین ورود و خروج، حد ضرر و حد سود، و قوانین مدیریت سرمایه) تدوین کنید و با انضباط کامل به آن پایبند باشید. انحراف از برنامه، اغلب منجر به ضرر می شود.

آموزش و به روزرسانی مداوم

بازار بورس یک موجود زنده است که دائماً در حال تغییر و تکامل است. آنچه امروز مؤثر است، ممکن است فردا کارایی لازم را نداشته باشد.

• بازار بورس پویاست؛ فیلترها و استراتژی ها نیاز به بازبینی و بهبود دارند: همواره به دنبال یادگیری و به روزرسانی دانش خود باشید. فیلترها و استراتژی های خود را با توجه به شرایط جدید بازار، اخبار اقتصادی و تغییرات قوانین، بازبینی و بهینه کنید.
• نحوه تست و بهینه سازی فیلترها با داده های گذشته: پس از طراحی یک فیلتر، آن را با استفاده از داده های تاریخی (بک تست) امتحان کنید تا میزان کارایی آن را در گذشته بسنجید. این کار به شما اطمینان بیشتری برای استفاده از فیلتر در آینده می دهد.

پرهیز از تکیه صرف به یک فیلتر

یک نوسان گیر موفق، هرگز تمام تخم مرغ هایش را در یک سبد نمی گذارد و به یک ابزار واحد تکیه نمی کند.

• بورس یک پازل است – تأکید بر ترکیب ابزارها: این جمله معروف، خلاصه رویکرد صحیح در بورس است. فیلترنویسی تنها یک قطعه از این پازل است و باید در کنار تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی، تحلیل بنیادی (در حد نیاز)، رصد اخبار و تحولات کلان اقتصادی، و درک روانشناسی بازار مورد استفاده قرار گیرد.
• بررسی اخبار، گزارش های کدال، و شرایط کلان اقتصادی: هیچ سهمی از فضای کلان اقتصادی و اخبار مهم بی تأثیر نیست. همواره پیگیر اخبار شرکت ها در سایت کدال، اخبار اقتصادی داخلی و خارجی، و شرایط کلی بازار باشید. یک خبر ناگهانی می تواند بهترین فیلترها و تحلیل ها را بی اثر کند.

سوالات متداول

آیا فیلترهای نوسان گیری برای بورس ایران قابل اعتماد هستند؟

فیلترهای نوسان گیری به خودی خود قابل اعتماد مطلق نیستند، بلکه ابزارهایی هستند که با غربالگری هوشمند، به شما در شناسایی فرصت ها کمک می کنند. اعتمادپذیری آن ها بستگی به دقت در طراحی، به روزرسانی مداوم و مهم تر از همه، تلفیق آن ها با تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و مدیریت ریسک دارد. تکیه صرف به فیلترها بدون تحلیل جامع، می تواند پرریسک باشد.

چگونه می توانم یک فیلتر را برای بازه زمانی متفاوت (مثلاً هفتگی) تنظیم کنم؟

برای تنظیم فیلترها برای بازه های زمانی متفاوت (مانند هفتگی یا ماهانه)، نیاز به پارامترهایی دارید که داده های این بازه ها را در اختیار شما قرار دهند. سایت TSETMC به صورت پیش فرض بیشتر پارامترهای لحظه ای و روزانه را پوشش می دهد. برای تحلیل هفتگی/ماهانه، اغلب نیاز به استفاده از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال (که داده های کندل های هفتگی/ماهانه را دارند) و ترکیب با فیلترها برای شناسایی سهام با پتانسیل بلندمدت تر خواهید داشت. با این حال، می توان با استفاده از پارامترهای تاریخی تر مانند میانگین حجم ۲۰ روزه ([is2]) یا قیمت پایانی روزهای گذشته، فیلترهایی با دید بلندمدت تر نیز طراحی کرد.

آیا برای استفاده از فیلترها باید همیشه پای سیستم باشم؟

برای نوسان گیری های ساعتی و لحظه ای که به سرعت عمل بالا نیاز دارند (مانند فیلترهای ساعات اولیه بازار)، بله، حضور پای سیستم و رصد مداوم ضروری است. اما برای فیلترهایی با دید نوسان گیری روزانه یا چند روزه، می توانید در ساعات ابتدایی یا پایانی بازار، خروجی فیلترها را بررسی کرده و سپس با تحلیل عمیق تر، تصمیم به معامله بگیرید.

چرا فیلترهای من خطا می دهند؟ (اشاره به خطاهای رایج SyntaxError)

خطاهای رایج در فیلترنویسی معمولاً از نوع SyntaxError هستند. این خطاها اغلب به دلیل اشتباهات املایی در نام پارامترها، استفاده نادرست از عملگرها (مثلاً فراموش کردن && یا || بین شرایط)، عدم رعایت پرانتزگذاری صحیح، یا استفاده از پارامترهای نامعتبر اتفاق می افتند. هر حرف کوچک یا بزرگ اشتباه، یا فاصله های نامناسب، می تواند منجر به خطا شود. همچنین، گاهی اوقات کپی کردن کد از منابع نامعتبر یا وب سایت هایی با فرمت بندی نامناسب، باعث ایجاد کاراکترهای مخفی و خطای سینتکسی می شود. توصیه می شود کدها را با دقت تایپ یا کپی کرده و به قواعد نگارش آن ها پایبند باشید.

بهترین تعداد سهم برای نوسان گیری همزمان چند تا است؟

تعداد بهینه سهام برای نوسان گیری همزمان، به تجربه، زمان آزاد و سرمایه شما بستگی دارد. برای افراد مبتدی، توصیه می شود ابتدا با یک یا دو سهم شروع کنند تا با فرآیند نوسان گیری و کنترل احساسات آشنا شوند. معامله گران باتجربه ممکن است همزمان تا ۵-۷ سهم را رصد و معامله کنند. نکته کلیدی این است که بتوانید تمامی سهام موجود در سبد نوسانی خود را به دقت رصد کرده و در صورت نیاز، به سرعت وارد یا خارج شوید. بیش از حد بزرگ کردن سبد، می تواند باعث سردرگمی و از دست دادن فرصت ها شود.

نتیجه گیری: فیلترها، دستیار هوشمند شما در نوسان گیری

فیلتر بورس نوسان گیری نه یک عصای جادویی، بلکه دستیاری هوشمند و قدرتمند برای معامله گران فعال در بازار سرمایه است. این ابزار به شما کمک می کند تا در انبوه اطلاعات، سهام مستعد نوسان را به سرعت شناسایی کرده و فرآیند تصمیم گیری خود را بهبود بخشید. با این حال، نباید فراموش کرد که فیلترها تنها یک قطعه از پازل پیچیده نوسان گیری هستند.

موفقیت پایدار در این مسیر، حاصل ترکیب هوشمندانه فیلترنویسی با تحلیل عمیق تکنیکال، درک دقیق تابلوخوانی، مدیریت حرفه ای ریسک و مهم تر از همه، کنترل احساسات و داشتن یک برنامه معاملاتی منضبط است. بازار بورس همواره در حال تغییر است و تنها معامله گرانی می توانند در بلندمدت موفق باشند که به طور مداوم در حال آموزش، به روزرسانی دانش و تجربه خود باشند. با تمرین مستمر، صبر و پایبندی به اصول، می توانید از فیلترهای نوسان گیری به بهترین شکل ممکن بهره برداری کرده و به یک نوسان گیر حرفه ای تبدیل شوید.